PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции SBHAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 16.03% соответственно.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WTLTXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий SBHAX и VIGIX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SBHAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.80

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

3.97

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между SBHAX и VIGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и VIGIX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и VIGIX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-56.95%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-16.51%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-35.62%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-35.62%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-13.17%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-16.36%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.64%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и VIGIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.01%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

12.74%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

22.99%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

22.36%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.53%

-2.16%