Сравнение SBHAX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHAX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHAX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | -3.48% | 8.36% | 16.89% | 14.50% | -19.27% | 29.43% | 26.18% | 30.60% | -5.61% | 18.68% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции SBHAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 16.02% соответственно.
SBHAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.95%
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHAX и VIGAX
SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
SBHAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
SBHAX
VIGAX
Сравнение SBHAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHAX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.96 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBHAX и VIGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHAX и VIGAX
Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 30.52% | 29.46% | 19.96% | 4.76% | 8.72% | 11.37% | 1.36% | 0.32% | 4.11% | 0.56% | 0.03% | 3.74% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SBHAX и VIGAX
Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -50.66% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -16.51% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.00% | -35.63% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -35.63% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -13.18% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -12.02% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.64% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHAX и VIGAX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHAX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.01% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 12.73% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 22.99% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.36% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 21.53% | -2.16% |