Сравнение SBFAX с HSSAX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 3.25%/yr for HSSAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.71%/yr for HSSAX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и HSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBFAX показывает доходность -6.92%, а HSSAX немного ниже – -7.20%. За последние 10 лет акции SBFAX превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.25% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
HSSAX
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- -7.69%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение доходности по годам SBFAX и HSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -7.20% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
Correlation
The correlation between SBFAX and HSSAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.85 |
The correlation between SBFAX and HSSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. HSSAX — Ранг доходности на риск
SBFAX
HSSAX
Сравнение SBFAX c HSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | HSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.18 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.41 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.15 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и HSSAX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и HSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -73.01% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -19.61% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -22.17% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -73.01% | +39.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -73.01% | +29.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -51.83% | +42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -18.97% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 8.92% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и HSSAX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.58%, в то время как у Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.47% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 17.45% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 24.39% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 29.26% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 28.22% | -5.40% |
Сравнение комиссий SBFAX и HSSAX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HSSAX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и HSSAX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and HSSAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSSAX has higher volatility (6.47%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs HSSAX's -73.01%.
HSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и HSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор