Сравнение SBFAX с FRBAX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 9.40%/yr for FRBAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.22%/yr for FRBAX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FRBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FRBAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.40% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
FRBAX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам SBFAX и FRBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 5.34% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
Correlation
The correlation between SBFAX and FRBAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between SBFAX and FRBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FRBAX
Сравнение SBFAX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | FRBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.55 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.10 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.03 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FRBAX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FRBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -67.55% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -14.22% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -25.26% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -46.15% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -52.24% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.26% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -12.28% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.37% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FRBAX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.58%, в то время как у John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.55% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 14.68% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 21.50% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 26.55% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 29.31% | -6.49% |
Сравнение комиссий SBFAX и FRBAX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FRBAX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FRBAX в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.35% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and FRBAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBAX has higher volatility (5.55%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FRBAX's -67.55%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FRBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор