Сравнение SBFAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.93% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и BDJ
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SBFAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SBFAX
BDJ
Сравнение SBFAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.69 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.04 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.97 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.62 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.69 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и BDJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и BDJ
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и BDJ
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -59.46% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.28% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -21.39% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -48.14% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -9.16% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -8.99% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.29% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и BDJ
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.62% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.50% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.68% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.13% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.38% | +4.47% |