Сравнение SBET с USO
SBET (SharpLink Gaming Ltd.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past year, SBET returned -90.34% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBET и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
SBET
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -48.75%
- 1 год
- -90.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам SBET и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET SharpLink Gaming Ltd. | -36.02% | 15.65% | -52.63% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 3.99% |
Correlation
The correlation between SBET and USO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. USO — Ранг доходности на риск
SBET
USO
Сравнение SBET c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBET | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 4.79 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.00 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBET | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.21 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SBET и USO
Максимальная просадка SBET за все время составила -93.01%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -98.19% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.97% | -20.39% | -66.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -85.45% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -75.30% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.34% | 10.84% | +68.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и USO
SharpLink Gaming Ltd. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 14.97% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.16% | 38.35% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.55% | 44.32% | +99.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 341.14% | 36.09% | +305.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 341.14% | 39.00% | +302.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и USO
Ни SBET, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBET and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (19.16%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -93.01% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор