Сравнение SBET с ETHA
SBET (Sharplink, Inc.) is a stock, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SBET returned -84.64% vs -44.87% for ETHA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBET показывает доходность -35.79%, а ETHA немного ниже – -37.00%.
SBET
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -45.02%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -84.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBET и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | -35.79% | 15.65% | 7.37% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SBET and ETHA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.48 |
Over the past year, SBET and ETHA have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SBET
ETHA
Сравнение SBET c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBET | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.66 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.03 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBET и ETHA
Максимальная просадка SBET за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.24% | -67.91% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.47% | -67.91% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.75% | -61.38% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.91% | -34.63% | -32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.80% | 43.55% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и ETHA
Sharplink, Inc. (SBET) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.01% | 14.80% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.45% | 47.60% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.85% | 68.72% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 333.41% | 72.10% | +261.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.41% | 72.10% | +261.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и ETHA
Ни SBET, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBET and ETHA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (21.01%) compared to ETHA (14.80%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.24% vs ETHA's -67.91%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор