Сравнение SBET с ETHA
SBET (SharpLink Gaming Ltd.) is a stock, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SBET returned -90.34% vs -32.65% for ETHA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -36.02%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -40.30%.
SBET
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -48.75%
- 1 год
- -90.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBET и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET SharpLink Gaming Ltd. | -36.02% | 15.65% | 15.22% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between SBET and ETHA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.45 |
Over the past year, SBET and ETHA have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SBET
ETHA
Сравнение SBET c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBET | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | -0.52 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.86 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.42 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SBET и ETHA
Максимальная просадка SBET за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -64.02% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.97% | -63.41% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -63.41% | -29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -32.71% | -33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.34% | 37.94% | +41.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и ETHA
SharpLink Gaming Ltd. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 9.93% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.16% | 45.48% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.55% | 68.51% | +75.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 341.14% | 72.46% | +268.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 341.14% | 72.46% | +268.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и ETHA
Ни SBET, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBET and ETHA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (19.16%) compared to ETHA (9.93%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -93.01% vs ETHA's -64.02%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор