Сравнение SBET с ETHA
SBET (Sharplink, Inc.) is a stock, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SBET returned -51.14% vs -35.39% for ETHA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBET показывает доходность -47.20%, а ETHA немного выше – -46.86%.
SBET
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.24%
- С начала года
- -47.20%
- 6 месяцев
- -48.70%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -23.44%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -35.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBET и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | -47.20% | 15.65% | 7.37% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -46.86% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SBET and ETHA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.47 |
Over the past year, SBET and ETHA have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SBET
ETHA
Сравнение SBET c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBET | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.53 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.87 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBET и ETHA
Максимальная просадка SBET за все время составила -94.04%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.04% | -67.56% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.37% | -67.56% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | -67.42% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -33.71% | -32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.69% | 40.63% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и ETHA
Sharplink, Inc. (SBET) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 19.53% и 20.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 20.10% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 46.66% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.89% | 69.37% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 337.42% | 72.66% | +264.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 337.42% | 72.66% | +264.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и ETHA
Ни SBET, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBET and ETHA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.10%) compared to SBET (19.53%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.04% vs ETHA's -67.56%.
SBET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор