PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBET с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBET и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBET показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.


SBET

1 день
3.25%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-36.02%
6 месяцев
-48.75%
1 год
-90.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBET и PDBC


2026 (YTD)20252024
SBET
SharpLink Gaming Ltd.
-36.02%15.65%-52.63%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
34.72%5.96%1.40%

Correlation

The correlation between SBET and PDBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SharpLink Gaming Ltd.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

SBET vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBET
Ранг доходности на риск SBET: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBET: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBET: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBET: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBET: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBET: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBET c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBETPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

6.22

-7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.04

-14.30

SBET vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBET на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBET и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBETPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.40

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.23

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SBET и PDBC

Максимальная просадка SBET за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBETPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-49.52%

-43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.97%

-7.19%

-79.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.78%

-5.61%

-87.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.74%

-23.20%

-42.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.34%

3.42%

+75.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SBET и PDBC

SharpLink Gaming Ltd. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBETPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.16%

6.27%

+12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.16%

15.82%

+40.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.55%

18.64%

+124.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.14%

19.12%

+322.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

341.14%

17.78%

+323.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBET и PDBC

SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
SBET
SharpLink Gaming Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SBET and PDBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBET has higher volatility (19.16%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -93.01% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBET и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор