Сравнение SBET с PDBC
SBET (SharpLink Gaming Ltd.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past year, SBET returned -90.34% vs 44.52% for PDBC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.
SBET
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -48.75%
- 1 год
- -90.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам SBET и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET SharpLink Gaming Ltd. | -36.02% | 15.65% | -52.63% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 34.72% | 5.96% | 1.40% |
Correlation
The correlation between SBET and PDBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SBET
PDBC
Сравнение SBET c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBET | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 6.22 | -7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.04 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBET | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.40 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.23 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SBET и PDBC
Максимальная просадка SBET за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -49.52% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.97% | -7.19% | -79.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -5.61% | -87.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -23.20% | -42.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.34% | 3.42% | +75.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и PDBC
SharpLink Gaming Ltd. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 6.27% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.16% | 15.82% | +40.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.55% | 18.64% | +124.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 341.14% | 19.12% | +322.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 341.14% | 17.78% | +323.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и PDBC
SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
SBET SharpLink Gaming Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBET and PDBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (19.16%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -93.01% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор