Сравнение SBET с DBC
SBET (SharpLink Gaming Ltd.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past year, SBET returned -90.34% vs 44.46% for DBC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%.
SBET
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -48.75%
- 1 год
- -90.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам SBET и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET SharpLink Gaming Ltd. | -36.02% | 15.65% | -52.63% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 8.10% | 1.72% |
Correlation
The correlation between SBET and DBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. DBC — Ранг доходности на риск
SBET
DBC
Сравнение SBET c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBET | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 6.34 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.40 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBET | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.39 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.11 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SBET и DBC
Максимальная просадка SBET за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -76.36% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.97% | -7.05% | -79.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -22.70% | -70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -46.22% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.34% | 3.33% | +76.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и DBC
SharpLink Gaming Ltd. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 6.56% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.16% | 15.82% | +40.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.55% | 18.73% | +124.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 341.14% | 19.18% | +321.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 341.14% | 17.81% | +323.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и DBC
SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
SBET SharpLink Gaming Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBET and DBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (19.16%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -93.01% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор