PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%34.96%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с WISGXSBEMX с SBAPXSBEMX с SBASX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий SBEMX и GQGPX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.99

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.41

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.34

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

4.62

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.99

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между SBEMX и GQGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и GQGPX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и GQGPX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-33.68%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-9.12%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-30.02%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-7.43%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-11.70%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.65%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и GQGPX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

5.92%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.00%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

12.53%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.73%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.99%

+0.27%