PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBDAX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBDAX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SBDAX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBDAX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		-1.09%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, SBDAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.23% соответственно.

SBDAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.91%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.15%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с SPINXSBDAX с SGYAXSBDAX с DCARXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAXSBDAX с SPIIX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий SBDAX и DFSMX

SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

SBDAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBDAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBDAXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

3.68

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

6.50

-5.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

3.20

-1.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.59

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

21.82

-17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBDAX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBDAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBDAX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBDAXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.68

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.08

-2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.60

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.78

-0.80

Корреляция

Корреляция между SBDAX и DFSMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBDAX и DFSMX

Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.16%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок SBDAX и DFSMX

Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBDAXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-2.66%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-0.39%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-1.67%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-1.69%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.06%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.24%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.10%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SBDAX и DFSMX

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBDAXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.11%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.35%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

0.68%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

0.78%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

0.77%

+2.78%