PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBDAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBDAX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBDAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBDAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		-1.09%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SBDAX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 1.15% против 13.92% соответственно.

SBDAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.91%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.15%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с SGYAXSBDAX с SIEMXSBDAX с DCARXSBDAX с USMTXSBDAX с SDLAXSBDAX с SPIIX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий SBDAX и SPINX

SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SBDAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBDAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBDAXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.30

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBDAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBDAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBDAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBDAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.65

+0.32

Корреляция

Корреляция между SBDAX и SPINX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBDAX и SPINX

Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.16%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SBDAX и SPINX

Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBDAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-33.82%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-12.11%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-32.91%

+21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-33.82%

+21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-11.03%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.25%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.53%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SBDAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) составляет 1.17%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBDAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.36%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.59%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

18.34%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

22.50%

-19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

20.94%

-17.39%