Сравнение SBDAX с SGYAX
SBDAX (SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund) and SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) are both mutual funds - SBDAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SBDAX returned 1.02%/yr vs 5.40%/yr for SGYAX. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SBDAX charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for SGYAX.
Доходность
Сравнение доходности SBDAX и SGYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBDAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 1.02% против 5.40% соответственно.
SBDAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -0.99%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.02%
- Всё время*
- 2.94%
SGYAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.40%
- Всё время*
- 3.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SBDAX и SGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | -0.99% | 5.70% | 0.02% | 4.02% | -7.30% | -0.55% | 3.76% | 5.90% | 0.87% | 3.74% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 1.37% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 6.04% | 14.01% | -2.04% | 8.08% |
Correlation
The correlation between SBDAX and SGYAX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.13 |
Over the past year, SBDAX and SGYAX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBDAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск
SBDAX
SGYAX
Сравнение SBDAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBDAX | SGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.90 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBDAX и SGYAX
Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и SGYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBDAX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -45.51% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -2.77% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.09% | -4.18% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -15.45% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -21.85% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.43% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.01% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.67% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBDAX и SGYAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBDAX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.68% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.72% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 3.42% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.79% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 5.27% | -1.71% |
Сравнение комиссий SBDAX и SGYAX
SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBDAX и SGYAX
Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SGYAX в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | 2.08% | 2.74% | 1.78% | 1.26% | 1.38% | 1.35% | 1.87% | 2.21% | 1.98% | 1.99% | 2.23% | 2.79% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.04% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SBDAX and SGYAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBDAX has higher volatility (0.82%) compared to SGYAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, SBDAX dropped -11.86% vs SGYAX's -45.51%.
SGYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBDAX и SGYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор