PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBDAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBDAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SBDAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBDAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		-1.09%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBDAX показывает доходность -1.09%, а SGYAX немного ниже – -1.13%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 1.15% против 6.08% соответственно.

SBDAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.91%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.15%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с DCARXSBDAX с SDLAXSBDAX с USMTXSBDAX с SPIIX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SBDAX и SGYAX

SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SBDAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBDAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBDAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.35

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.98

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.37

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBDAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBDAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBDAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBDAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.15

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.61

+0.37

Корреляция

Корреляция между SBDAX и SGYAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBDAX и SGYAX

Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.16%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SBDAX и SGYAX

Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBDAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-45.51%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.12%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-15.45%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-21.85%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.20%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.10%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.84%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBDAX и SGYAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) составляет 1.17%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBDAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.32%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.35%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.80%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

4.74%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

5.30%

-1.75%