PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBB с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBB (ProShares Short SmallCap600) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.78%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBB и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.78% против 41.62% соответственно.

SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SBB and TQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.63

The correlation between SBB and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с BRKDSBB с SQQQSBB с SEFSBB с FLYDSBB с EMTYSBB с EFZ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SBB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
1.22

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.73

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.83

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

5.57

-7.17

SBB vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и TQQQ

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-81.66%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-36.97%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-58.04%

+19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-81.66%

+42.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-81.66%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-18.71%

-77.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-18.48%

-56.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

12.14%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

22.28%

-18.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

46.14%

-33.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

55.54%

-37.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

67.78%

-46.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

66.40%

-43.18%

Сравнение комиссий SBB и TQQQ

И SBB, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и TQQQ

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SBB and TQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -11.78% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.53% for TQQQ.

SBB is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор