PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBB и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.72% против 44.95% соответственно.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SBB and TQQQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.63

The correlation between SBB and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с EFZ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SBB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.80

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.01

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.60

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

11.77

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.80

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.68

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.74

-1.24

Просадки

Сравнение просадок SBB и TQQQ

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-81.66%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-36.97%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-58.04%

+22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-81.66%

+46.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

-81.66%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-2.29%

-93.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-18.52%

-56.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

11.28%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

13.35%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

36.04%

-24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

47.60%

-29.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

66.50%

-44.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

65.95%

-42.69%

Сравнение комиссий SBB и TQQQ

И SBB, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и TQQQ

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SBB and TQQQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -11.72% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.37% for TQQQ.

SBB is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор