Сравнение SBB с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short S&P500 (SH).
SBB и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SBB превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.19% против -11.91% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и SH
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
SBB vs. SH — Ранг доходности на риск
SBB
SH
Сравнение SBB c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.66 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.46 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.56 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SBB и SH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SH
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и SH
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -94.26% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -26.61% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -40.35% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -74.31% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -93.87% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -67.50% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 21.86% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SH
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.36% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 9.45% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.18% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.86% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 17.99% | +5.26% |