Сравнение SBB с SH
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs -12.88%/yr for SH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBB charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции SBB превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.72% против -12.88% соответственно.
SBB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- -10.56%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -11.72%
SH
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- -12.88%
Сравнение доходности по годам SBB и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -13.39% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.37% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between SBB and SH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between SBB and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SH — Ранг доходности на риск
SBB
SH
Сравнение SBB c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.77 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -1.50 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.59 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SBB и SH
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -94.66% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -18.28% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -38.82% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -44.53% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.83% | -76.12% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -94.64% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -67.73% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 9.95% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SH
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 2.79% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 8.92% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 11.79% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.85% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 18.01% | +5.25% |
Сравнение комиссий SBB и SH
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SH
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SH в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.63% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.52% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.55%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs SH's -94.66%.
On 10-year performance, SBB leads with -11.72% vs -12.88% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBB has performed better with a -11.72% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.63% for SBB.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.90% for SH.
SBB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор