PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBB с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBB и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции SBB превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.72% против -12.88% соответственно.


SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и SH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600
-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
SH
ProShares Short S&P500
-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between SBB and SH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.77

The correlation between SBB and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short SmallCap600

ProShares Short S&P500

Доходность на риск

SBB vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.77

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.97

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.77

+0.08

SBB vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBBSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

-1.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SBB и SH

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-94.66%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-18.28%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-38.82%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-44.53%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

-76.12%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-94.64%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-67.73%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

9.95%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и SH

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.79%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

8.92%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

11.79%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.85%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

18.01%

+5.25%

Сравнение комиссий SBB и SH

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и SH

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SH в 4.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600
3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SBB and SH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.55%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SBB leads with -11.72% vs -12.88% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBB has performed better with a -11.72% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.63% for SBB.

SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.90% for SH.

SBB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор