Сравнение SBB с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SBB и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SBB и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | 3.21% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и SARK
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SBB vs. SARK — Ранг доходности на риск
SBB
SARK
Сравнение SBB c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.74 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -0.95 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.59 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.73 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.19 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SBB и SARK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SARK
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и SARK
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -81.07% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -59.44% | +28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -76.11% | -19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -45.20% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 47.97% | -25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 12.41% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 27.16% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 46.26% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 56.94% | -35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 56.94% | -33.69% |