PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.70%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBB и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.70% против 36.10% соответственно.

SBB

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-21.13%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-11.70%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-12.32%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SBB and QLD is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.67

The correlation between SBB and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с EFZ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SBB vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.70

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.16

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.42

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

11.92

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.70

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.81

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.60

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SBB и QLD

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-83.13%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-25.13%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-42.29%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-63.68%

+28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-63.68%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-0.53%

-95.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-18.17%

-56.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

7.20%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.63%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

8.90%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

24.08%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

31.85%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

44.74%

-23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

44.56%

-21.30%

Сравнение комиссий SBB и QLD

И SBB, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и QLD

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.58%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBB and QLD have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SBB (4.63%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -11.70% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.12% for QLD.

SBB is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор