Сравнение SBB с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SBB и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -2.86% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.16% против 29.71% соответственно.
SBB
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- -15.18%
- 3 года*
- -6.31%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -11.16%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и QLD
И SBB, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SBB vs. QLD — Ранг доходности на риск
SBB
QLD
Сравнение SBB c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.87 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.46 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.63 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.27 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.87 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.36 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.67 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.53 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между SBB и QLD составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и QLD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.23% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и QLD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -83.13% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -25.13% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -63.68% | +31.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -63.68% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -18.15% | -77.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.34% | -18.30% | -56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 7.75% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.62%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 13.16% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 25.67% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 44.97% | -21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 44.76% | -22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 44.47% | -21.21% |