Сравнение SBB с QLD
SBB (ProShares Short SmallCap600) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.78%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBB и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.78% против 33.87% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам SBB и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SBB and QLD is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.67 |
The correlation between SBB and QLD shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. QLD — Ранг доходности на риск
SBB
QLD
Сравнение SBB c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.92 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 6.24 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и QLD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -83.13% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -25.13% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -42.29% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -63.68% | +24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -63.68% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -11.84% | -84.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -18.11% | -56.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 7.73% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 14.98% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 30.86% | -18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 37.22% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 45.59% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 44.86% | -21.64% |
Сравнение комиссий SBB и QLD
И SBB, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и QLD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and QLD have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -11.78% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.13% for QLD.
SBB is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор