Сравнение SBB с MSFD
SBB (ProShares Short SmallCap600) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.89%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности SBB и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | -2.52% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between SBB and MSFD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between SBB and MSFD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SBB
MSFD
Сравнение SBB c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.01 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 3.20 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и MSFD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -59.90% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -23.25% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -40.50% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -47.33% | -48.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -41.66% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 7.32% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 10.74% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 24.21% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 27.50% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 26.41% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 26.41% | -3.19% |
Сравнение комиссий SBB и MSFD
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и MSFD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and MSFD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -9.89% for SBB. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.38% for MSFD.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор