Сравнение SBB с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
SBB и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | -0.68% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и MSFD
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
SBB vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SBB
MSFD
Сравнение SBB c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.07 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 0.29 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.00 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.00 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.07 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.39 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBB и MSFD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и MSFD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности MSFD в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и MSFD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -59.90% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -34.84% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -41.76% | -53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -41.29% | -33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 25.23% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и MSFD
ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеют волатильность 6.59% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.37% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 18.82% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 26.77% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 25.76% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 25.76% | -2.51% |