Сравнение SBB с IQQQ
SBB (ProShares Short SmallCap600) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SBB returned -22.36% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SBB и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -6.49% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SBB and IQQQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between SBB and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SBB
IQQQ
Сравнение SBB c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.18 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 7.13 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и IQQQ
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -20.41% | -75.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -11.13% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -5.41% | -90.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -3.63% | -71.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 3.39% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.12% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.46% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.70% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 19.16% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 19.16% | +4.06% |
Сравнение комиссий SBB и IQQQ
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и IQQQ
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and IQQQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -22.36% for SBB. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -22.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 3.76% for SBB.
SBB is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор