PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с ESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.56%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности SBB и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

SBB

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-21.13%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-11.70%

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
SBB
ProShares Short SmallCap600		-12.32%-3.56%-3.73%-10.44%12.77%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between SBB and ESIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

-0.98

The correlation between SBB and ESIX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с FLYD
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC

Доходность на риск

SBB vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 11
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.20

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.84

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.08

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

6.57

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ESIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

1.20

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.24

-0.74

Просадки

Сравнение просадок SBB и ESIX

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-27.56%

-68.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-10.18%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-27.56%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-2.42%

-93.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-8.59%

-65.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

3.22%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и ESIX

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.19%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.40%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.99%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.53%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

21.53%

+1.73%

Сравнение комиссий SBB и ESIX

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и ESIX

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.58%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and ESIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.63%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs -9.56% for SBB. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs -9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.45% for ESIX.

SBB is categorized as Inverse Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.12% for ESIX.

ESIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор