Сравнение SBB с DOG
SBB (ProShares Short SmallCap600) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds from ProShares - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs -11.26%/yr for DOG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBB и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBB имеют среднегодовую доходность -11.72%, а акции DOG немного впереди с -11.26%.
SBB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- -10.56%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -11.72%
DOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -11.26%
Сравнение доходности по годам SBB и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -13.39% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.73% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Correlation
The correlation between SBB and DOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between SBB and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. DOG — Ранг доходности на риск
SBB
DOG
Сравнение SBB c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.61 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -1.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.57 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SBB и DOG
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -92.73% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -15.09% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -29.16% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -34.35% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.83% | -70.95% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -92.73% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -66.40% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 8.94% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и DOG
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.30% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 9.50% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 12.23% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.80% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 17.49% | +5.77% |
Сравнение комиссий SBB и DOG
И SBB, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и DOG
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DOG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.63% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and DOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.55%) compared to DOG (3.30%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs DOG's -92.73%.
On 10-year performance, DOG leads with -11.26% vs -11.72% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.26% return vs -11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.55% for DOG.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор