Сравнение SBB с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short Dow30 (DOG).
SBB и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -11.19% против -10.53% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и DOG
И SBB, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SBB vs. DOG — Ранг доходности на риск
SBB
DOG
Сравнение SBB c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.43 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -0.49 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.31 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.43 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBB и DOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и DOG
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что сопоставимо с доходностью DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и DOG
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -92.59% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -22.70% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -33.06% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -70.38% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -91.99% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -66.17% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 16.51% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и DOG
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.02% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 9.25% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 16.80% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 14.73% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 17.46% | +5.79% |