PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBB с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBB и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 19.37%.


SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

BKSE

1 день
0.22%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
11.48%
С начала года
19.37%
1 год
33.15%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и BKSE


2026 (YTD)202520242023202220212020
SBB
ProShares Short SmallCap600
-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-43.20%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
19.37%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%53.89%

Correlation

The correlation between SBB and BKSE is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

-0.95

The correlation between SBB and BKSE has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short SmallCap600

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

SBB vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина

BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SBBBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.54

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

12.42

-14.02

SBB vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и BKSE

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и BKSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBBBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-29.08%

-66.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-9.40%

-16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-26.76%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-29.08%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-0.41%

-95.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-8.91%

-65.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.67%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и BKSE

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBBBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.53%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.14%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.47%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

21.41%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

22.18%

+1.04%

Сравнение комиссий SBB и BKSE

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и BKSE

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BKSE в 1.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
1.20%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600
3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы


SBB and BKSE have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.03%) compared to BKSE (3.53%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 9.34% vs -6.78% for SBB. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 9.34% return vs -6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.20% for BKSE.

SBB is categorized as Inverse Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор