PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBB returned -4.83%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности SBB и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-39.89%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between SBB and BKSE is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

-0.96

The correlation between SBB and BKSE has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с NOBL
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

SBB vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.96

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.83

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.67

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

12.77

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.96

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.74

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SBB и BKSE

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-29.08%

-66.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-9.40%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-26.76%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-29.08%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.09%

-95.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-9.05%

-65.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

2.69%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и BKSE

ProShares Short SmallCap600 (SBB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 4.55% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.38%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.99%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.58%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.44%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.29%

+0.97%

Сравнение комиссий SBB и BKSE

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и BKSE

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and BKSE have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.55%) compared to BKSE (4.38%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 7.11% vs -4.83% for SBB. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.11% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.15% for BKSE.

SBB is categorized as Inverse Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор