Сравнение SBASX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBASX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBASX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 2.65% | 3.95% | 11.89% | 13.96% | -13.13% | 23.52% | 22.80% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%.
SBASX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBASX и VRTGX
SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
SBASX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
SBASX
VRTGX
Сравнение SBASX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBASX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.21 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBASX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SBASX и VRTGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBASX и VRTGX
Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 5.44% | 5.58% | 5.48% | 3.65% | 2.10% | 18.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SBASX и VRTGX
Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBASX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -41.97% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.80% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -40.48% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -11.16% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -10.53% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.36% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBASX и VRTGX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBASX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.82% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 16.59% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 25.39% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 24.53% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 24.45% | -2.14% |