Сравнение SBASX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и VISGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund	2.65%	3.95%	11.89%	13.96%	-13.13%	23.52%	22.80%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%.

SBASX

1 день: 3.15%

1 месяц: -7.26%

С начала года: 2.65%

6 месяцев: 5.05%

1 год: 16.50%

3 года*: 9.84%

5 лет*: 5.28%

10 лет*: —

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SBASX:

SBASX с SBHAX SBASX с WTCOX SBASX с WTIBX SBASX с SBSIX SBASX с WISGX SBASX с WITAX SBASX с WTLTX

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Сравнение комиссий SBASX и VISGX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

SBASX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SBASX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SBASX	VISGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.84	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	1.33	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.18	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	1.38	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.61	5.51	-0.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SBASX	VISGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.84	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.09	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.36	+0.08

Корреляция

Корреляция между SBASX и VISGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и VISGX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VISGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund	5.44%	5.58%	5.48%	3.65%	2.10%	18.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и VISGX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SBASX	VISGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.34%	-58.74%	+24.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.86%	-14.49%	+1.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.56%	-38.41%	+11.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.66%	-7.54%	-1.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.44%	-11.67%	+3.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.65%	3.63%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и VISGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SBASX	VISGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.50%	8.86%	-1.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.16%	15.70%	-2.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.84%	24.53%	-2.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.70%	23.56%	-3.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.31%	22.92%	-0.61%

Сравнение SBASX с VISGX

Доходность

Сравнение доходности SBASX и VISGX

Сравнение доходности по годам SBASX и VISGX

Доходность по периодам

SBASX

VISGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SBASX и VISGX

Доходность на риск

SBASX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

SBASX

VISGX

Сравнение SBASX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SBASX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и VISGX

Просадки

Сравнение просадок SBASX и VISGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и VISGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)