PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с SBAPXSBASX с WITAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий SBASX и ETEGX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.23

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.20

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.31

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

-0.75

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.23

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Корреляция

Корреляция между SBASX и ETEGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и ETEGX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и ETEGX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-67.58%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.05%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-24.30%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-13.88%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-22.84%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.47%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и ETEGX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.34%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.16%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

19.73%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

18.76%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

19.82%

+2.49%