PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBASX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SBASX returned 7.23%/yr vs 1.76%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SBASX charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности SBASX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%.

SBASX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
14.71%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.72%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBASX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		14.71%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%

Correlation

The correlation between SBASX and ETEGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between SBASX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WISGXSBASX с WTIBXSBASX с WITAXSBASX с SBSIXSBASX с WTCOXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

SBASX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.12

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.07

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.15

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

-0.34

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.12

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SBASX и ETEGX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBASXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-67.58%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.05%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-19.98%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-24.30%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-10.24%

+10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-22.76%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.79%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и ETEGX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBASXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.45%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

11.11%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.05%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

18.77%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

19.84%

+2.38%

Сравнение комиссий SBASX и ETEGX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и ETEGX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.87%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SBASX and ETEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBASX has higher volatility (5.25%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SBASX dropped -34.34% vs ETEGX's -67.58%.

SBASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBASX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор