PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и CTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		-0.48%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

SBASX

1 день
-1.04%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
13.53%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий SBASX и CTSIX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.29

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.84

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.78

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

10.72

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.29

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между SBASX и CTSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и CTSIX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.61%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и CTSIX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-50.83%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.38%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-50.60%

+24.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-12.38%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-21.13%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.20%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и CTSIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 6.66%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

12.38%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

21.14%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

29.23%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

27.79%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

29.69%

-7.40%