PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с HARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с HARD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 12.00% vs 24.26% for HARD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 14.81%.

SBAR

1 день
-0.31%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.69%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и HARD

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.69%13.80%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%7.16%

Correlation

The correlation between SBAR and HARD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов SBAR и HARD

Секторы
SBAR
HARD

Финансовые услуги

82.0%
26.7%

Технологии

33.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Финансовые услуги

SBAR
82.0%
HARD
26.7%

Технологии

SBAR
33.1%
HARD

-

Коммуникационные услуги

SBAR
10.7%
HARD

-

Потребительский циклический сектор

SBAR
10.1%
HARD

-

Здравоохранение

SBAR
9.8%
HARD

-

Промышленность

SBAR
8.7%
HARD

-

Потребительский защитный сектор

SBAR
5.4%
HARD

-

Энергетика

SBAR
3.5%
HARD

-

Коммунальные услуги

SBAR
2.5%
HARD

-

Недвижимость

SBAR
2.0%
HARD

-

Сырьевые материалы

SBAR
1.9%
HARD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL

Доходность на риск

SBAR vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBARHARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.29

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.97

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

4.51

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAR vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HARD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.68

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SBAR и HARD

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и HARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-13.51%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-12.38%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-10.38%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-5.47%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

5.39%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и HARD

Текущая волатильность для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) составляет 2.29%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что SBAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

8.11%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

21.64%

-15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

26.47%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

19.09%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

19.09%

-9.29%

Сравнение комиссий SBAR и HARD

И SBAR, и HARD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и HARD

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности HARD в 2.61%

ПозицияTTM202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.68%8.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and HARD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to SBAR (2.29%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs HARD's -13.51%.

On 1-year performance, HARD leads with 24.26% vs 12.00% for SBAR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HARD has performed better with a 24.26% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBAR and HARD have the same expense ratio: 0.75% per year.

SBAR has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 2.61% for HARD.

SBAR is categorized as Derivative Income, while HARD is Commodities.

SBAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и HARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор