Сравнение SBAR с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
SBAR и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 13.80% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и CTA
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
SBAR vs. CTA — Ранг доходности на риск
SBAR
CTA
Сравнение SBAR c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и CTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и CTA
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и CTA
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -18.07% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -3.92% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -5.74% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и CTA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 16.24% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 15.63% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 15.63% | -5.49% |