PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBSIXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBHAXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с SBASX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с PSHYXGPICX с DTCPXGPICX с TNSHX

Сравнение комиссий SBAPX и GPICX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

SBAPX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

2.51

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

3.71

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.94

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

5.53

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

32.23

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

2.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между SBAPX и GPICX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и GPICX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и GPICX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-3.10%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-0.52%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-2.79%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.04%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.57%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и GPICX

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.37%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.56%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

1.14%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

1.10%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

1.07%

+0.45%