Сравнение SBAPX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAPX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | -0.02% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
SBAPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAPX и GPARX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
SBAPX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
SBAPX
GPARX
Сравнение SBAPX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAPX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 1.73 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 2.29 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.38 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.44 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 11.20 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 1.73 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.54 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.76 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между SBAPX и GPARX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и GPARX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 4.33% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и GPARX
Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.11% | -15.56% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -4.68% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -15.56% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.88% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.40% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.02% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и GPARX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) составляет 0.63%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.14% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 6.13% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 6.57% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 4.94% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 4.23% | -2.71% |