Сравнение SAXPY с WRB
SAXPY (Sampo OYJ) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAXPY in Insurance - Diversified, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, SAXPY returned 10.96%/yr vs 18.50%/yr for WRB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAXPY и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXPY показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции SAXPY уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 10.96% против 18.50% соответственно.
SAXPY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.96%
WRB
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 18.50%
Сравнение доходности по годам SAXPY и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXPY Sampo OYJ | -11.86% | 55.00% | -2.90% | -2.91% | 14.62% | 21.41% | 7.48% | 7.21% | -14.71% | 36.25% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 1.62% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between SAXPY and WRB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between SAXPY and WRB shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAXPY:
€0.72
WRB:
$4.45
SAXPY:
25.17
WRB:
15.57
SAXPY:
0.60
WRB:
0.91
SAXPY:
3.67
WRB:
1.88
SAXPY:
€11.42B
WRB:
$14.71B
SAXPY:
€8.19B
WRB:
$2.91B
SAXPY:
€2.30B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXPY vs. WRB — Ранг доходности на риск
SAXPY
WRB
Сравнение SAXPY c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAXPY | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.05 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.10 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAXPY и WRB
Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXPY | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -69.33% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -17.62% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -17.62% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -26.29% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -45.35% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -7.73% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -14.57% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 9.39% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXPY и WRB
Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.47%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXPY | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 8.00% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 15.39% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 21.68% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 22.85% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 24.58% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXPY и WRB
Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности WRB в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXPY Sampo OYJ | 4.07% | 3.10% | 4.77% | 14.96% | 8.53% | 4.07% | 6.34% | 8.80% | 7.18% | 9.25% | 10.54% | 4.27% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.43% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAXPY и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAXPY и WRB
SAXPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
SAXPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SAXPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SAXPY and WRB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (8.00%) compared to SAXPY (4.47%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs WRB's -69.33%.
SAXPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXPY и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор