Сравнение SAXPY с DTEGY
SAXPY (Sampo OYJ) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. SAXPY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SAXPY returned 10.96%/yr vs 11.42%/yr for DTEGY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAXPY и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXPY показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAXPY имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции DTEGY немного впереди с 11.42%.
SAXPY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.96%
DTEGY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -12.46%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам SAXPY и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXPY Sampo OYJ | -11.86% | 55.00% | -2.90% | -2.91% | 14.62% | 21.41% | 7.48% | 7.21% | -14.71% | 36.25% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | -5.76% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
Correlation
The correlation between SAXPY and DTEGY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between SAXPY and DTEGY has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SAXPY:
$54.41B
DTEGY:
$144.18B
SAXPY:
€0.72
DTEGY:
€1.82
SAXPY:
25.17
DTEGY:
14.45
SAXPY:
0.60
DTEGY:
0.60
SAXPY:
3.67
DTEGY:
1.06
SAXPY:
6.16
DTEGY:
2.00
SAXPY:
€11.42B
DTEGY:
€119.87B
SAXPY:
€8.19B
DTEGY:
€45.11B
SAXPY:
€2.30B
DTEGY:
€49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXPY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
SAXPY
DTEGY
Сравнение SAXPY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAXPY | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.61 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.22 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAXPY и DTEGY
Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXPY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -40.18% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -23.62% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -23.62% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.85% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -40.18% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -23.50% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -9.85% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 11.72% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXPY и DTEGY
Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.47%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXPY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.23% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 19.62% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 23.95% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.51% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 21.51% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXPY и DTEGY
Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DTEGY в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.88% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
SAXPY Sampo OYJ | 4.07% | 3.10% | 4.77% | 14.96% | 8.53% | 4.07% | 6.34% | 8.80% | 7.18% | 9.25% | 10.54% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAXPY и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAXPY и DTEGY
SAXPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
SAXPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
SAXPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAXPY and DTEGY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (7.23%) compared to SAXPY (4.47%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs DTEGY's -40.18%.
SAXPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXPY и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор