Сравнение SAXPY с DTEGY
SAXPY (Sampo OYJ) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. SAXPY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SAXPY returned 10.66%/yr vs 10.61%/yr for DTEGY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAXPY и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXPY показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAXPY имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции DTEGY немного отстают с 10.61%.
SAXPY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- -6.22%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.66%
DTEGY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам SAXPY и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXPY Sampo OYJ | -6.22% | 55.00% | -2.90% | -2.91% | 14.62% | 21.41% | 7.48% | 7.21% | -14.71% | 36.25% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | -3.77% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
Correlation
The correlation between SAXPY and DTEGY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between SAXPY and DTEGY has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SAXPY:
$117.08B
DTEGY:
$148.73B
SAXPY:
€0.75
DTEGY:
€1.82
SAXPY:
25.51
DTEGY:
14.58
SAXPY:
0.61
DTEGY:
0.61
SAXPY:
3.72
DTEGY:
1.07
SAXPY:
6.50
DTEGY:
2.03
SAXPY:
€11.42B
DTEGY:
€119.87B
SAXPY:
€8.19B
DTEGY:
€45.11B
SAXPY:
€2.30B
DTEGY:
€49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXPY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
SAXPY
DTEGY
Сравнение SAXPY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAXPY | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.36 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.82 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAXPY и DTEGY
Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXPY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -40.18% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -30.08% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -30.08% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -30.08% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -40.18% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -21.88% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -9.90% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 13.12% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXPY и DTEGY
Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.70%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXPY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 10.37% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 21.06% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 25.16% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 21.84% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.57% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXPY и DTEGY
Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью DTEGY в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.80% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
SAXPY Sampo OYJ | 3.82% | 3.10% | 4.77% | 14.96% | 8.53% | 4.07% | 6.34% | 8.80% | 7.18% | 9.25% | 10.54% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAXPY и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAXPY и DTEGY
SAXPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
SAXPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
SAXPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAXPY and DTEGY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (10.37%) compared to SAXPY (4.70%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs DTEGY's -40.18%.
SAXPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXPY и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор