Сравнение SAXPY с AXAHY
SAXPY (Sampo OYJ) and AXAHY (Axa SA ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SAXPY returned 8.99%/yr vs 12.33%/yr for AXAHY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAXPY и AXAHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXPY показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у AXAHY с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SAXPY уступали акциям AXAHY по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.33% соответственно.
SAXPY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.99%
AXAHY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам SAXPY и AXAHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXPY Sampo OYJ | -12.33% | 55.00% | -2.90% | -2.91% | 14.62% | 21.41% | 7.48% | 7.21% | -14.71% | 36.25% |
AXAHY Axa SA ADR | -0.12% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
Correlation
The correlation between SAXPY and AXAHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.58 |
The correlation between SAXPY and AXAHY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SAXPY:
$54.12B
AXAHY:
$91.78B
SAXPY:
$0.72
AXAHY:
$8.43
SAXPY:
28.46
AXAHY:
5.37
SAXPY:
0.68
AXAHY:
0.37
SAXPY:
4.14
AXAHY:
0.46
SAXPY:
6.96
AXAHY:
1.95
SAXPY:
$11.42B
AXAHY:
$206.92B
SAXPY:
$8.19B
AXAHY:
$198.36B
SAXPY:
$2.30B
AXAHY:
$21.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXPY vs. AXAHY — Ранг доходности на риск
SAXPY
AXAHY
Сравнение SAXPY c AXAHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и Axa SA ADR (AXAHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAXPY | AXAHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.10 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.18 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAXPY | AXAHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SAXPY и AXAHY
Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, что меньше максимальной просадки AXAHY в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и AXAHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXPY | AXAHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -89.17% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -15.11% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -16.44% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -32.38% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -56.26% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -5.46% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -43.11% | +34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 7.95% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXPY и AXAHY
Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.53%, в то время как у Axa SA ADR (AXAHY) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXAHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXPY | AXAHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.82% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 15.54% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 21.33% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 24.11% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 28.22% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXPY и AXAHY
Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности AXAHY в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 6.00% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
SAXPY Sampo OYJ | 4.09% | 3.10% | 4.77% | 14.96% | 8.53% | 4.07% | 6.34% | 8.80% | 7.18% | 9.25% | 10.54% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAXPY и AXAHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и Axa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAXPY и AXAHY
SAXPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SAXPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAXPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAXPY and AXAHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXAHY has higher volatility (5.82%) compared to SAXPY (4.53%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs AXAHY's -89.17%.
SAXPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXPY и AXAHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор