Сравнение SAXPY с AXAHY
SAXPY (Sampo OYJ) and AXAHY (Axa SA ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SAXPY returned 10.96%/yr vs 16.60%/yr for AXAHY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAXPY и AXAHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXPY показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у AXAHY с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции SAXPY уступали акциям AXAHY по среднегодовой доходности: 10.96% против 16.60% соответственно.
SAXPY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.96%
AXAHY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам SAXPY и AXAHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXPY Sampo OYJ | -11.86% | 55.00% | -2.90% | -2.91% | 14.62% | 21.41% | 7.48% | 7.21% | -14.71% | 36.25% |
AXAHY Axa SA ADR | 7.65% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
Correlation
The correlation between SAXPY and AXAHY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.58 |
The correlation between SAXPY and AXAHY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SAXPY:
$54.41B
AXAHY:
$98.92B
SAXPY:
€0.72
AXAHY:
€8.43
SAXPY:
25.17
AXAHY:
5.09
SAXPY:
0.60
AXAHY:
0.35
SAXPY:
3.67
AXAHY:
0.43
SAXPY:
6.16
AXAHY:
1.85
SAXPY:
€11.42B
AXAHY:
€206.92B
SAXPY:
€8.19B
AXAHY:
€198.36B
SAXPY:
€2.30B
AXAHY:
€21.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXPY vs. AXAHY — Ранг доходности на риск
SAXPY
AXAHY
Сравнение SAXPY c AXAHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и Axa SA ADR (AXAHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAXPY | AXAHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAXPY и AXAHY
Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, что меньше максимальной просадки AXAHY в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и AXAHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXPY | AXAHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -89.17% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -15.11% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -16.44% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -32.38% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -56.26% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -0.91% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -43.03% | +34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 7.95% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXPY и AXAHY
Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.47%, в то время как у Axa SA ADR (AXAHY) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXAHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXPY | AXAHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.58% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 15.69% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 21.44% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 24.08% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 27.49% | -3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXPY и AXAHY
Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности AXAHY в 5.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 5.57% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
SAXPY Sampo OYJ | 4.07% | 3.10% | 4.77% | 14.96% | 8.53% | 4.07% | 6.34% | 8.80% | 7.18% | 9.25% | 10.54% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAXPY и AXAHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и Axa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAXPY и AXAHY
SAXPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SAXPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAXPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAXPY and AXAHY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXAHY has higher volatility (5.58%) compared to SAXPY (4.47%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs AXAHY's -89.17%.
AXAHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXPY и AXAHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор