PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXPY с ARZGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAXPY с ARZGY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAXPY (Sampo OYJ) and ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SAXPY returned 8.99%/yr vs 18.20%/yr for ARZGY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAXPY и ARZGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sampo OYJ (SAXPY) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAXPY показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у ARZGY с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SAXPY уступали акциям ARZGY по среднегодовой доходности: 8.99% против 18.20% соответственно.

SAXPY

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-8.03%
1 год
-0.66%
3 года*
10.71%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.99%

ARZGY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.55%
С начала года
11.20%
6 месяцев
18.56%
1 год
26.22%
3 года*
38.19%
5 лет*
23.18%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAXPY и ARZGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXPY
Sampo OYJ		-12.33%55.00%-2.90%-2.91%14.62%21.41%7.48%7.21%-14.71%36.25%
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		11.20%54.48%40.64%24.14%-10.87%28.86%-14.12%28.32%-4.59%36.49%

Correlation

The correlation between SAXPY and ARZGY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2009 г.

0.25

Over the past year, SAXPY and ARZGY have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAXPY:

$54.12B

ARZGY:

$69.12B

EPS

SAXPY:

$0.72

ARZGY:

$2.57

Коэффициент P/E

SAXPY:

28.46

ARZGY:

8.68

Коэффициент PEG

SAXPY:

0.68

ARZGY:

0.20

Коэффициент P/S

SAXPY:

4.14

ARZGY:

0.58

Коэффициент P/B

SAXPY:

6.96

ARZGY:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

SAXPY:

$11.42B

ARZGY:

$117.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAXPY:

$8.19B

ARZGY:

$117.75B

EBITDA (12 мес.)

SAXPY:

$2.30B

ARZGY:

$14.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sampo OYJ

Assicurazioni Generali SpA ADR

Часто сравнивают с SAXPY:
SAXPY с IBPSAXPY с TELNYSAXPY с AXAHYSAXPY с SCMWYSAXPY с SZLMYSAXPY с ALIZYSAXPY с DTEGY
Часто сравнивают с ARZGY:
ARZGY с DBXI.DEARZGY с ITUBARZGY с TELNYARZGY с AXAHYARZGY с DTEGYARZGY с SCMWYARZGY с ALIZY

Доходность на риск

SAXPY vs. ARZGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXPY
Ранг доходности на риск SAXPY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXPY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXPY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXPY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXPY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARZGY
Ранг доходности на риск ARZGY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARZGY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARZGY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXPY c ARZGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXPYARZGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.34

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.90

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.46

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

6.13

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXPY vs. ARZGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXPY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ARZGY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXPY и ARZGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXPYARZGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.34

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SAXPY и ARZGY

Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, примерно равная максимальной просадке ARZGY в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и ARZGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAXPYARZGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.24%

-51.13%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.72%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-10.72%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-39.90%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-51.13%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-1.89%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-13.95%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

4.29%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXPY и ARZGY

Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.53%, в то время как у Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARZGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAXPYARZGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.74%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

14.75%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

19.72%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

23.57%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

29.44%

-4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXPY и ARZGY

Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности ARZGY в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		4.32%3.75%4.91%4.00%6.43%6.29%2.04%3.15%4.04%7.97%11.37%0.00%
SAXPY
Sampo OYJ		4.09%3.10%4.77%14.96%8.53%4.07%6.34%8.80%7.18%9.25%10.54%4.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAXPY и ARZGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и Assicurazioni Generali SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
2.50B
34.35B
(SAXPY) Общая выручка
(ARZGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAXPY и ARZGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sampo OYJ и Assicurazioni Generali SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
SAXPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARZGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SAXPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

ARZGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

SAXPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

ARZGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

SAXPY and ARZGY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARZGY has higher volatility (5.74%) compared to SAXPY (4.53%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs ARZGY's -51.13%.

ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAXPY и ARZGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор