Сравнение SAXPY с T
SAXPY (Sampo OYJ) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SAXPY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SAXPY returned 10.96%/yr vs 2.39%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAXPY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXPY показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции SAXPY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.96% против 2.39% соответственно.
SAXPY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.96%
T
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -16.20%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам SAXPY и T
Correlation
The correlation between SAXPY and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between SAXPY and T shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAXPY:
€0.72
T:
$3.04
SAXPY:
25.17
T:
7.36
SAXPY:
0.60
T:
0.30
SAXPY:
3.67
T:
1.28
SAXPY:
€11.42B
T:
$125.65B
SAXPY:
€8.19B
T:
$105.41B
SAXPY:
€2.30B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXPY vs. T — Ранг доходности на риск
SAXPY
T
Сравнение SAXPY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAXPY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.69 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.43 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAXPY и T
Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXPY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -64.15% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -23.57% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -23.57% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -32.01% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -42.35% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -22.15% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -15.72% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 11.31% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXPY и T
Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.47%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXPY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 8.64% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 18.45% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 22.68% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 24.14% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 23.79% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXPY и T
Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности T в 4.95%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAXPY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAXPY and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.64%) compared to SAXPY (4.47%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs T's -64.15%.
SAXPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXPY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор