PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAXPY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SAXPY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sampo OYJ (SAXPY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAXPY показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции SAXPY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.96% против 2.39% соответственно.


SAXPY

1 день
0.34%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-11.82%
1 год
1.10%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.96%

T

1 день
0.22%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-16.20%
3 года*
19.05%
5 лет*
6.62%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAXPY и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXPY
Sampo OYJ
-11.86%55.00%-2.90%-2.91%14.62%21.41%7.48%7.21%-14.71%36.25%
T
AT&T Inc.
-7.73%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between SAXPY and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.29

The correlation between SAXPY and T shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SAXPY:

€0.72

T:

$3.04

Коэффициент P/E

SAXPY:

25.17

T:

7.36

Коэффициент PEG

SAXPY:

0.60

T:

0.30

Коэффициент P/S

SAXPY:

3.67

T:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

SAXPY:

€11.42B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAXPY:

€8.19B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

SAXPY:

€2.30B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sampo OYJ

AT&T Inc.

Доходность на риск

SAXPY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAXPY
Ранг доходности на риск SAXPY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXPY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXPY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXPY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXPY: 4545
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXPY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAXPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.89

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.69

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-1.43

+1.59

SAXPY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXPY на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXPY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAXPY и T

Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAXPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.24%

-64.15%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-23.57%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-23.57%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-32.01%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-42.35%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-22.15%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-15.72%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

11.31%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXPY и T

Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.47%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAXPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

8.64%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

18.45%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

22.68%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

24.14%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

23.79%

+0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXPY и T

Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности T в 4.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAXPY
Sampo OYJ
4.07%3.10%4.77%14.96%8.53%4.07%6.34%8.80%7.18%9.25%10.54%4.27%
T
AT&T Inc.
4.95%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAXPY и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.50B
33.47B
(SAXPY) Общая выручка
(T) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAXPY значения в EUR, T значения в USD

Часто задаваемые вопросы


SAXPY and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.64%) compared to SAXPY (4.47%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs T's -64.15%.

SAXPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAXPY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор