Сравнение SAXPY с T
SAXPY (Sampo OYJ) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SAXPY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SAXPY returned 8.99%/yr vs 3.11%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAXPY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXPY показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции SAXPY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.99% против 3.11% соответственно.
SAXPY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.99%
T
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам SAXPY и T
Correlation
The correlation between SAXPY and T is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between SAXPY and T shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAXPY:
$0.72
T:
$3.04
SAXPY:
28.46
T:
7.47
SAXPY:
0.68
T:
0.31
SAXPY:
4.14
T:
1.30
SAXPY:
$11.42B
T:
$125.65B
SAXPY:
$8.19B
T:
$105.41B
SAXPY:
$2.30B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXPY vs. T — Ранг доходности на риск
SAXPY
T
Сравнение SAXPY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sampo OYJ (SAXPY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAXPY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.69 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.41 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAXPY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.66 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SAXPY и T
Максимальная просадка SAXPY за все время составила -52.24%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXPY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXPY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -64.15% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -21.00% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -21.00% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -32.01% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -42.35% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -21.00% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -15.72% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 10.25% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXPY и T
Текущая волатильность для Sampo OYJ (SAXPY) составляет 4.53%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SAXPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXPY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.51% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 17.54% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 22.00% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 23.96% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 23.71% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXPY и T
Дивидендная доходность SAXPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности T в 4.88%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAXPY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sampo OYJ и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAXPY and T have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.51%) compared to SAXPY (4.53%). In terms of maximum drawdown, SAXPY dropped -52.24% vs T's -64.15%.
SAXPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXPY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор