Сравнение SAXIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SAXIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAXIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 0.12% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SAXIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции SAXIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.19% против 2.77% соответственно.
SAXIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 1.19%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAXIX и PFORX
SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
SAXIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
SAXIX
PFORX
Сравнение SAXIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAXIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.64 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.89 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.61 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 2.82 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAXIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.64 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SAXIX и PFORX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXIX и PFORX
Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.84% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок SAXIX и PFORX
Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAXIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.94% | -13.87% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -3.99% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.94% | -13.71% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.94% | -13.87% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.69% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.95% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.87% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXIX и PFORX
Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.84%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAXIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.93% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 2.53% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 3.38% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 3.46% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 3.08% | -1.01% |