PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с DGSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAXIX с DGSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).

SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и DGSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAXIX и DGSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.12%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.00%
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		-0.62%3.80%2.60%9.67%-15.61%-2.95%7.99%9.85%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у DGSFX с доходностью -0.62%.

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.44%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.19%

DGSFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.96%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAMKXSAXIX с SAEMX
Часто сравнивают с DGSFX:
DGSFX с DFAPXDGSFX с DFGBXDGSFX с VTIIXDGSFX с DFSHXDGSFX с DFQTXDGSFX с DFSTXDGSFX с EAIIX

Сравнение комиссий SAXIX и DGSFX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DGSFX в 0.26%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SAXIX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXDGSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.59

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.83

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.82

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

2.64

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. DGSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа DGSFX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и DGSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXDGSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.59

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Корреляция

Корреляция между SAXIX и DGSFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и DGSFX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DGSFX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.84%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		3.60%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и DGSFX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и DGSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAXIXDGSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-21.57%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.91%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-21.29%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.03%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-6.66%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и DGSFX

Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.84%, в то время как у DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAXIXDGSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.60%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.30%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

3.71%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

5.31%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

4.89%

-2.82%