Сравнение SAWS с CLOC
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and CLOC (AAM Crescent CLO ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while CLOC is a CLO fund actively managed by AAM. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for CLOC.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и CLOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у CLOC с доходностью 2.34%.
SAWS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWS и CLOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 11.45% | -0.85% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.34% | 0.93% |
Correlation
The correlation between SAWS and CLOC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. CLOC — Ранг доходности на риск
SAWS
CLOC
Сравнение SAWS c CLOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и AAM Crescent CLO ETF (CLOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWS | CLOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWS | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 6.09 | -5.51 |
Просадки
Сравнение просадок SAWS и CLOC
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки CLOC в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и CLOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWS | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -0.54% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | 0.00% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.07% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и CLOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWS | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 0.91% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 0.91% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 0.91% | +20.12% |
Сравнение комиссий SAWS и CLOC
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CLOC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и CLOC
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CLOC в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.67% | 1.15% | 0.00% |
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SAWS and CLOC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.
CLOC has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.02% for SAWS.
SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CLOC is CLO. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.49% for CLOC.
Подберите оптимальное распределение для SAWS и CLOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор