Сравнение SAWS с CLOC
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and CLOC (AAM Crescent CLO ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while CLOC is a CLO fund actively managed by AAM. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for CLOC.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и CLOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у CLOC с доходностью 2.73%.
SAWS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 16.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWS и CLOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 16.80% | 0.50% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.73% | 0.93% |
Correlation
The correlation between SAWS and CLOC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. CLOC — Ранг доходности на риск
SAWS
CLOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAWS c CLOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и AAM Crescent CLO ETF (CLOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAWS | CLOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAWS и CLOC
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки CLOC в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и CLOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWS | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -0.54% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -0.18% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -0.06% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и CLOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWS | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 0.88% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 0.88% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 0.88% | +20.07% |
Сравнение комиссий SAWS и CLOC
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CLOC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и CLOC
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CLOC в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 4.20% | 1.15% | 0.00% |
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SAWS and CLOC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.
CLOC has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.02% for SAWS.
SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CLOC is CLO. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.49% for CLOC.
Подберите оптимальное распределение для SAWS и CLOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор