PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while CAFG is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 31.67% for CAFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и CAFG

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%0.18%

Correlation

The correlation between SAWS and CAFG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between SAWS and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и CAFG

Секторы
SAWS
CAFG

Промышленность

27.7%
19.3%

Здравоохранение

18.3%
18.8%

Технологии

15.1%
30.8%

Финансовые услуги

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.0%

Энергетика

4.6%
13.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

SAWS
27.7%
CAFG
19.3%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
CAFG
18.8%

Технологии

SAWS
15.1%
CAFG
30.8%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
CAFG

-

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
CAFG
7.2%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
CAFG
3.0%

Энергетика

SAWS
4.6%
CAFG
13.4%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
CAFG
2.4%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

CAFG
3.7%

Недвижимость

SAWS

-

CAFG

-

Коммунальные услуги

SAWS

-

CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSE
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

SAWS vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.83

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.63

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.91

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

12.74

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.83

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.87

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SAWS и CAFG

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-23.66%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.13%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.38%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.53%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.49%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и CAFG

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 5.16% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.20%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

12.75%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

17.40%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

19.58%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.58%

+1.45%

Сравнение комиссий SAWS и CAFG

SAWS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и CAFG

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CAFG в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and CAFG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (5.20%) compared to SAWS (5.16%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs CAFG's -23.66%.

On 1-year performance, CAFG leads with 31.67% vs 19.24% for SAWS. On fees, SAWS is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAFG has performed better with a 31.67% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

CAFG has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор