Сравнение SAWMX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAWMX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAWMX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 0.40% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SAWMX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.44% соответственно.
SAWMX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.90%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAWMX и IPIRX
SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IPIRX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAWMX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
SAWMX
IPIRX
Сравнение SAWMX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWMX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.52 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.41 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWMX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SAWMX и IPIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWMX и IPIRX
Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.93% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок SAWMX и IPIRX
Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWMX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -24.97% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -7.88% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -24.97% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -24.97% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.88% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.89% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.99% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWMX и IPIRX
Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 2.72%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWMX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.44% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 6.50% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 11.05% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 10.73% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 9.69% | +1.40% |