Сравнение SAWMX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SAWMX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAWMX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 0.40% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SAWMX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции SAWMX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 9.96% соответственно.
SAWMX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.90%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAWMX и GGSIX
SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAWMX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
SAWMX
GGSIX
Сравнение SAWMX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWMX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.15 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.54 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.87 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWMX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SAWMX и GGSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWMX и GGSIX
Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.93% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% | 0.00% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAWMX и GGSIX
Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWMX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -52.85% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.84% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -26.74% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -30.36% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.71% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -9.25% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.51% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWMX и GGSIX
Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 2.72%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWMX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.54% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 8.19% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 13.32% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 13.34% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.27% | -3.18% |