Сравнение SAWMX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SAWMX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAWMX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 1.66% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SAWMX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 8.04% против 6.41% соответственно.
SAWMX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.04%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAWMX и GBMFX
SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
SAWMX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
SAWMX
GBMFX
Сравнение SAWMX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWMX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 3.02 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 4.00 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.61 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.91 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 15.09 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWMX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.02 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.11 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SAWMX и GBMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWMX и GBMFX
Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.85% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SAWMX и GBMFX
Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWMX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -23.40% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.98% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -14.42% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -23.40% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -3.64% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.29% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.57% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWMX и GBMFX
Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 3.12%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWMX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.44% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 5.30% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 7.97% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 7.22% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 7.97% | +3.13% |