PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с BDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM. Both are actively managed. Over the past year, SAWG returned 21.77% vs 20.21% for BDIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 7.27%.

SAWG

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
21.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и BDIV

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.93%11.30%5.66%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%

Correlation

The correlation between SAWG and BDIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between SAWG and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и BDIV

Секторы
SAWG
BDIV

Технологии

43.3%
19.8%

Здравоохранение

15.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.7%

Финансовые услуги

7.7%
14.8%

Промышленность

7.4%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Энергетика

-

6.2%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Технологии

SAWG
43.3%
BDIV
19.8%

Здравоохранение

SAWG
15.8%
BDIV
10.2%

Потребительский циклический сектор

SAWG
13.0%
BDIV
4.9%

Коммуникационные услуги

SAWG
9.0%
BDIV
6.7%

Финансовые услуги

SAWG
7.7%
BDIV
14.8%

Промышленность

SAWG
7.4%
BDIV
14.0%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.8%
BDIV
7.8%

Сырьевые материалы

SAWG

-

BDIV
4.6%

Энергетика

SAWG

-

BDIV
6.2%

Недвижимость

SAWG

-

BDIV
3.5%

Коммунальные услуги

SAWG

-

BDIV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с GQGUSAWG с DLNSAWG с ILCG
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI

Доходность на риск

SAWG vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.10

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.07

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.89

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

11.51

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.20

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SAWG и BDIV

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-14.98%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.01%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.53%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.99%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.76%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и BDIV

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SAWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.35%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.22%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

9.69%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

13.41%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

13.41%

+2.80%

Сравнение комиссий SAWG и BDIV

И SAWG, и BDIV имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и BDIV

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BDIV в 1.59%

ПозицияTTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and BDIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWG has higher volatility (3.58%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, SAWG leads with 21.77% vs 20.21% for BDIV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWG has performed better with a 21.77% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWG and BDIV have the same expense ratio: 0.49% per year.

BDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.25% for SAWG.

SAWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDIV is Large Cap Value Equities.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор