PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с BDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM. Both are actively managed. Over the past year, SAWG returned 18.49% vs 20.14% for BDIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у BDIV с доходностью 7.77%.

SAWG

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.20%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.59%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
-0.44%
1 месяц
0.02%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.37%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и BDIV

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		5.60%11.30%6.07%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.77%18.59%3.01%

Correlation

The correlation between SAWG and BDIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between SAWG and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и BDIV

Секторы
SAWG
BDIV

Технологии

46.2%
22.6%

Здравоохранение

14.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.6%

Финансовые услуги

8.6%
14.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.5%

Промышленность

7.4%
13.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Технологии

SAWG
46.2%
BDIV
22.6%

Здравоохранение

SAWG
14.4%
BDIV
10.3%

Потребительский циклический сектор

SAWG
11.4%
BDIV
4.6%

Финансовые услуги

SAWG
8.6%
BDIV
14.7%

Коммуникационные услуги

SAWG
8.4%
BDIV
6.5%

Промышленность

SAWG
7.4%
BDIV
13.1%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.6%
BDIV
7.7%

Сырьевые материалы

SAWG

-

BDIV
4.5%

Энергетика

SAWG

-

BDIV
5.9%

Недвижимость

SAWG

-

BDIV
3.3%

Коммунальные услуги

SAWG

-

BDIV
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с TRFMSAWG с ITOTSAWG с LODISAWG с DLNSAWG с ILCGSAWG с GQGU
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с DHLXBDIV с HIDVBDIV с TRFMBDIV с LODI

Доходность на риск

SAWG vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWGBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.10

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.05

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.88

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

11.45

-4.70

SAWG vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа BDIV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWG и BDIV

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-14.98%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.01%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.23%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.95%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.76%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и BDIV

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SAWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.51%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

7.32%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

9.71%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.30%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

13.30%

+2.97%

Сравнение комиссий SAWG и BDIV

И SAWG, и BDIV имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и BDIV

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BDIV в 1.58%

ПозицияTTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.26%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and BDIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWG has higher volatility (4.57%) compared to BDIV (2.51%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, BDIV leads with 20.14% vs 18.49% for SAWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDIV has performed better with a 20.14% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWG and BDIV have the same expense ratio: 0.49% per year.

BDIV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.26% for SAWG.

SAWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDIV is Large Cap Value Equities.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор