Сравнение SAUPX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.40% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и AAAAX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
SAUPX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
SAUPX
AAAAX
Сравнение SAUPX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.11 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.91 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 10.22 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и AAAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и AAAAX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и AAAAX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -40.47% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -9.55% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -22.62% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -29.41% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.53% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -6.89% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.79% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и AAAAX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.27% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 7.26% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 11.62% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 12.19% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 12.66% | -7.01% |