Сравнение SAUMX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.49% соответственно.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и VSMAX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
SAUMX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SAUMX
VSMAX
Сравнение SAUMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.38 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 5.95 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и VSMAX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и VSMAX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -59.68% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.30% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -28.14% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -41.82% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -6.11% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -9.75% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.32% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и VSMAX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.82% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.61% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 21.80% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 20.74% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 21.54% | +0.43% |