Сравнение SAUMX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.50% соответственно.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и VSCIX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
SAUMX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
SAUMX
VSCIX
Сравнение SAUMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.38 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 5.95 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и VSCIX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и VSCIX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -59.66% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.30% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -28.13% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -41.81% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -6.11% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.18% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.32% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и VSCIX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.81% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.60% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 21.80% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 20.75% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 21.55% | +0.42% |