Сравнение SAUHY с MSFT
SAUHY (Straumann Holding AG ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SAUHY operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SAUHY returned -32.56%/yr vs 8.30%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAUHY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUHY показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%.
SAUHY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -1.50%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -32.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.09%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам SAUHY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUHY Straumann Holding AG ADR | 4.93% | -5.91% | -22.01% | 43.22% | -89.47% | 79.03% | 21.76% | 58.49% | -10.24% | 8.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 15.53% |
Correlation
The correlation between SAUHY and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between SAUHY and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAUHY:
$19.28B
MSFT:
$2.99T
SAUHY:
CHF 0.47
MSFT:
$16.79
SAUHY:
20.86
MSFT:
23.96
SAUHY:
7.55
MSFT:
1.68
SAUHY:
3.04
MSFT:
9.43
SAUHY:
7.17
MSFT:
7.23
SAUHY:
CHF 5.10B
MSFT:
$318.27B
SAUHY:
CHF 3.57B
MSFT:
$217.41B
SAUHY:
CHF 1.97B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUHY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SAUHY
MSFT
Сравнение SAUHY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Straumann Holding AG ADR (SAUHY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAUHY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.60 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.10 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAUHY и MSFT
Максимальная просадка SAUHY за все время составила -92.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUHY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUHY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.19% | -69.38% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -34.50% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.87% | -34.50% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.19% | -37.15% | -55.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.94% | -25.32% | -63.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.42% | -21.80% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 18.74% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUHY и MSFT
Straumann Holding AG ADR (SAUHY) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.03% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUHY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 10.25% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 24.51% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.53% | 27.52% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.84% | 27.07% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.49% | 27.15% | +20.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUHY и MSFT
Дивидендная доходность SAUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SAUHY Straumann Holding AG ADR | 1.03% | 0.56% | 1.06% | 0.54% | 3.22% | 0.28% | 0.28% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAUHY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Straumann Holding AG ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAUHY и MSFT
SAUHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 811.38M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SAUHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 811.38M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 65.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SAUHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 118.83M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAUHY and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SAUHY (10.03%). In terms of maximum drawdown, SAUHY dropped -92.19% vs MSFT's -69.38%.
SAUHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUHY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор