PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUHY с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUHY с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Straumann Holding AG ADR (SAUHY) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUHY и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Straumann Holding AG ADR (SAUHY) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUHY и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUHY
Straumann Holding AG ADR		-9.79%-5.91%-22.01%43.22%5.25%79.03%21.76%58.49%-10.24%8.83%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, SAUHY показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%.

SAUHY

1 день
1.84%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-12.22%
3 года*
-10.32%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Straumann Holding AG ADR

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с SAUHY:
SAUHY с TKA.DESAUHY с DEMANT.COSAUHY с MSFTSAUHY с ENR.DESAUHY с AZN
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Доходность на риск

SAUHY vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUHY
Ранг доходности на риск SAUHY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUHY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUHY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUHY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUHY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUHY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUHY c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Straumann Holding AG ADR (SAUHY) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUHYURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.17

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.75

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.74

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

8.34

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUHY vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUHY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUHY и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUHYURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.17

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между SAUHY и URTH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUHY и URTH

Дивидендная доходность SAUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUHY
Straumann Holding AG ADR		0.62%0.56%1.06%0.54%0.32%0.28%0.28%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SAUHY и URTH

Максимальная просадка SAUHY за все время составила -49.95%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUHY и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUHYURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-34.01%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-11.85%

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-26.05%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-5.49%

-32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-4.42%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

2.47%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUHY и URTH

Straumann Holding AG ADR (SAUHY) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SAUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUHYURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

5.68%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

9.53%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

17.36%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.68%

16.16%

+46.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.69%

17.27%

+37.42%