Сравнение SAUHY с AZN
SAUHY (Straumann Holding AG ADR) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SAUHY in Medical Instruments & Supplies, AZN in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, SAUHY returned 8.60%/yr vs 12.93%/yr for AZN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAUHY и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUHY показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 3.25%.
SAUHY
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам SAUHY и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUHY Straumann Holding AG ADR | 1.28% | -5.91% | -22.01% | 43.22% | 5.25% | 79.03% | 21.76% | 58.49% | -10.24% | 8.83% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 2.06% |
Correlation
The correlation between SAUHY and AZN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SAUHY:
$18.48B
AZN:
$290.27B
SAUHY:
$0.47
AZN:
$6.66
SAUHY:
24.95
AZN:
27.94
SAUHY:
9.03
AZN:
0.04
SAUHY:
3.64
AZN:
4.80
SAUHY:
8.54
AZN:
6.13
SAUHY:
$5.10B
AZN:
$60.44B
SAUHY:
$3.57B
AZN:
$49.37B
SAUHY:
$1.97B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUHY vs. AZN — Ранг доходности на риск
SAUHY
AZN
Сравнение SAUHY c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Straumann Holding AG ADR (SAUHY) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUHY | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.10 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.67 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUHY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.28 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SAUHY и AZN
Максимальная просадка SAUHY за все время составила -49.95%, примерно равная максимальной просадке AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUHY и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUHY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.95% | -48.94% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -15.43% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.87% | -27.87% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | -27.87% | -22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -10.79% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -11.37% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 5.69% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUHY и AZN
Straumann Holding AG ADR (SAUHY) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что SAUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUHY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 7.13% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.84% | 17.31% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 25.40% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 23.99% | +38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 24.93% | +29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUHY и AZN
Дивидендная доходность SAUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AZN в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
SAUHY Straumann Holding AG ADR | 1.07% | 0.56% | 1.06% | 0.54% | 0.32% | 0.28% | 0.28% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAUHY и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Straumann Holding AG ADR и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAUHY и AZN
SAUHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 811.38M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SAUHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 811.38M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 65.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SAUHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 118.83M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
SAUHY and AZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAUHY has higher volatility (10.09%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, SAUHY dropped -49.95% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUHY и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор