Сравнение SAUHY с AZN
SAUHY (Straumann Holding AG ADR) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SAUHY in Medical Instruments & Supplies, AZN in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, SAUHY returned -32.56%/yr vs 9.83%/yr for AZN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAUHY и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUHY показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -8.65%.
SAUHY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -1.50%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -32.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.09%
AZN
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.95%
- 6 месяцев
- -11.03%
- С начала года
- -8.65%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 13.50%
- Всё время*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам SAUHY и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUHY Straumann Holding AG ADR | 4.93% | -5.91% | -22.01% | 43.22% | -89.47% | 79.03% | 21.76% | 58.49% | -10.24% | 8.83% |
AZN AstraZeneca PLC | -8.65% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 2.21% |
Correlation
The correlation between SAUHY and AZN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SAUHY:
$19.28B
AZN:
$127.48B
SAUHY:
CHF 0.47
AZN:
$6.65
SAUHY:
20.86
AZN:
24.73
SAUHY:
7.55
AZN:
0.04
SAUHY:
3.04
AZN:
4.25
SAUHY:
7.17
AZN:
5.43
SAUHY:
CHF 5.10B
AZN:
$60.44B
SAUHY:
CHF 3.57B
AZN:
$49.37B
SAUHY:
CHF 1.97B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUHY vs. AZN — Ранг доходности на риск
SAUHY
AZN
Сравнение SAUHY c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Straumann Holding AG ADR (SAUHY) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAUHY | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.10 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.20 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAUHY и AZN
Максимальная просадка SAUHY за все время составила -92.19%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUHY и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUHY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.19% | -48.94% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -21.08% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.87% | -27.87% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.19% | -27.87% | -64.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.94% | -21.07% | -67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.42% | -11.38% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 7.21% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUHY и AZN
Текущая волатильность для Straumann Holding AG ADR (SAUHY) составляет 10.03%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что SAUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUHY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 12.39% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 20.64% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.53% | 27.82% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.84% | 24.50% | +28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.49% | 25.10% | +22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUHY и AZN
Дивидендная доходность SAUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AZN в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 3.24% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
SAUHY Straumann Holding AG ADR | 1.03% | 0.56% | 1.06% | 0.54% | 3.22% | 0.28% | 0.28% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAUHY и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Straumann Holding AG ADR и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAUHY и AZN
SAUHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 811.38M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SAUHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 811.38M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 65.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SAUHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Straumann Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 118.83M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
SAUHY and AZN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (12.39%) compared to SAUHY (10.03%). In terms of maximum drawdown, SAUHY dropped -92.19% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUHY и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор