PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

SAUG и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и XAPR

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.97%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с APRT
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий SAUG и XAPR

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

SAUG vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.48

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.66

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.01

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

18.98

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.78

-0.93

Корреляция

Корреляция между SAUG и XAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и XAPR

Ни SAUG, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и XAPR

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-6.18%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.18%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.18%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.65%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.45%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

1.19%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

8.15%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

6.41%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

6.41%

+5.70%